Для определения направления тренда подойдет любой трендовый индикатор, например, MACD или RSI. Для оценки рынка нужно обращать внимание не только на рост или снижение индикатора, но и в какой части относительно нулевой отметки он находится. Кроме того, система “Трех экранов” позволяет трейдеру не идти на компромисс, когда тот выбирает, какой временной интервал выбрать для своей торговли. Подход “три экрана” основан на том, что целесообразность сделки проверяется на трех разных таймфреймах. Это помогает отсеять сделки, которые казались привлекательными на младших таймфреймах, но совершенно неуместны, если посмотреть на ситуацию шире. Определить тренд можно и по скользящей линии Moving Average с периодом 21.
Первым экраном рассматривается крупномасштабный график при использовании индикатора тренда, который на порядок больше отрезка времени для торговли. Изначально в схеме Triple Screen применялся индикатор MACD, с помощью которого трейдеры могли определять направление наибольшей тенденции в графике за неделю. Допускается использовать любые другие индикаторы тренда на свое усмотрение. Трейдеры при использовании системы трех экранов должны начать анализ с долгосрочного временного диапазона. На долгосрочном диапазоне трейдер должен определить направление долгосрочного тренда, используя при этом трендовые индикаторы. Любой следующий за трендом индикатор, предпочитаемый трейдером, вполне может использоваться как первый показатель системы трех экранов.
Честный обзор стратегии три экрана Элдера
На втором экране автор ТС рекомендует использовать стохастический осциллятор с настройками 5,3,3, что позволит определить завершение коррекционного движения графика. Анализ всегда начинаем со старшего экрана, на Н4 видим, что MACD растет и находится над нулевой линией. Это указывает на восходящий тренд, на Н1 нужно ждать пока осциллятор войдет в зону перепроданности. Как только это происходит на М15 выставляем ордер Buy Stop на 15-минутном графике. Таким образом получается, что техника трех экранов Элдера является лишь эффективным фильтром, который возможно применять к абсолютно любой торговой стратегии.
Первое, на что нужно всегда обращать внимание – это основной тренд. В рынок можно входить только при условии, что на самом старшем графике наблюдается явный тренд, а не обычный откат или консолидация. Поэтому первый экран необходимо анализировать минимум по двум индикаторам. Например, линия цены движется вверх, показывая восходящее движение. В это же время бары Macd опускаются вниз, рисуя совершенно противоположный угол наклона. В такой момент следует прислушиваться к индикатору, так как намечается смена тренда и цена в итоге пойдет в том направлении, в котором движутся бары macd.
На третьем экране потребуется искать саму точку открытия ордера. Не будем забывать, что метод трех экранов был разработан для торговли на фондовом рынке, да еще и в конце прошлого века. Мы же говорим о торговле на Форекс в современных условиях. Начнем новую неделю с анализа валютной пары EURJPY, которая предлагает потенциальный ордер на покупку согласно стратегии “Три экрана Элдера”. На 4-часовом графике котировки находятся выше 13 ЕМА на 132.80, а гистограмма MACD подтверждает восходящую тенденцию.
Какие есть подводные камни у этой стратегии?
Сама по себе ситуация – не проблема, с принятым манименеджментом 1-2 отработавшие в плюс сделки покроют весь полученный убыток. Сигналом здесь будет выход кривой индикатора из зоны перекупленности/перепроданности. После получения этого сигнала можно переходить к третьему экрану для открытия сделки по покупке/продаже. Главная задача трейдера – определить или предугадать, куда движется цена. От этого зависит, быть ему с прибылью или остаться в убытке. Великой трейдерской тайны «за семью печатями» не существует.
- Если на первом экране восходящий тренд, то на втором экране рассматриваются только сигналы на покупку.
- Осциллятор MACD можно использовать и с универсальным индикатором экспоненциальная скользящая средняя EMA.
- Классические правила торговли предполагают использование индикаторов.
- Стратегия “Три экрана Элдера” показала предварительный сигнал на продажу USDCAD, пробив 13ЕМА сверху вниз.
- Они также убеждены, что чем больше депозит, тем «солиднее» ставка и, соответственно, крупнее выигрыш.
Совершая логически обоснованные перестановки, можно добиться еще более высоких результатов. Для расчета временного диапазона необходимо для начала для себя решить, на каком таймфрейме вы будете вести торговлю. Умножаем текущий временной масштаб на 5 и округляем до ближайшего целого для получения долгосрочного диапазона и делим на 5 для краткосрочного. Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой.
Открытие торгового счета Форекс
Используя индикаторы и осцилляторы можно заработать на бирже – и это доказано многочисленными трейдерами, использующими стратегию. Вы можете использовать наклон MACD гистограммы, систему направлений (ADX) или даже самый простой индикатор, вроде наклона 13-типериодной экспоненциальной скользящей средней. Показание первого экрана будут давать основание для торгового решения. Александр Элред получил мировое признание не только как трейдер, но и как специалист в области психологии биржевой торговли. Обширные знания помогли ему в создании нескольких индикаторов и систем торговли.
Что касается манименеджмента, то в тесте используем соотношение тейка к стопу 3 к 1. Трендовые индикаторы хорошо работают на трендовых участках рынка, осцилляторы три экрана элдера – во время флета. Александр Элдер объединил эти инструменты и за счет работы на разных таймфреймах сумел извлечь максимум выгоды из каждого из них.
При подтверждении ордера показатели стопов устанавливаются в минимальных точках, которые фиксировались за последние 2 торговых дня. Стратегия указывает на то, что в третьем экране нет необходимости дополнительно анализировать торговый график или сигналы индикаторов. Данный метод вхождения в торговую сделку подразумевает применение скользящего стоп-ордера. Второй экран в торговой системе Александра Элдера служит для наблюдения за окончанием коррекции тренда на меньшем таймфрейме. Это происходит уже после выявления основного трендового движения на более старшем временном интервале. Поэтому с помощью второго экрана трейдер, определившийся с покупками (продажами), ищет момент для оптимального входа в сделку, выставив страховочный стоп-лосс по минимуму.
При этом за полгода работы депозит вырос на $174,46 или 1,74%. Начало теста выдалось явно неудачным, была серия убыточных сделок, но затем начался устойчивый тренд, и ситуация исправилась. Вскоре после этого получаем основания для выставления Sell Stop. Стохастик указывает на то, что рынок перекуплен, MACD при этом сигнализирует о медвежьем рынке.
Экран третий: «Вход на рынок»
Ее можно использовать для краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной торговли. В зависимости от выбранного типа работы, периоды графиков должны быть следующими. Этот материал доступен и в видеоформате, я объясняю правила торговли и в тестере без правой части графика проверяю работоспособность системы. Рекомендую и посмотреть видео, и ознакомиться с текстовой версией обзора – так информация лучше усваивается. Не лишней будет и подписка на наш YouTube канал, на нем найдете десятки полезных материалов.
Итак, мы теперь умеем рассчитывать объём входа в сделку по Элдеру (2% max. потерь от капитала), что позволит торговать практически на любых торговых парах. Расстояние от цены открытия до цены закрытия составляло 100 пунктов. Несмотря на все преимущества стратегии, человеческий фактор остаётся главным для эффективного трейдинга.
Главное то, что мы разобрались в основной причине убыточности этой тактики и теперь каждый может свободно использовать полученную информацию на практике. Построив на графике осциллятор силы быков\медведей и двухпериодную экспоненциальную скользящую, надо принимать сигналы только в направлении, выявленном первым экраном. Если нами идентифицировано падение, обращаем внимание на наклон ЕМА, отрезок проведенной касательной линией кривой индикатора должен быть направлен вверх. Настройки индексов силы быков и медведей стандартные, установленные по умолчанию, совпадающие по периоду со скользящей.
Стратегия настолько плотно вошла в биржевую жизнь, что, представляя рабочее место трейдера, мысленно возникает образ стола с тремя мониторами. Она является не просто системой анализа, а философией подхода ко всему рынку в целом. Возникшие вопросы у трейдеров при исследовании и внедрении данной торговой системы легко разрешимы, все ответы Александром Элдером даны в его трудах.
Индикатор «Три экрана Элдера» – настройки и описание
Что касается короткой позиции, то стоп-приказ помещают чуть выше максимума, у которого был вход в рынок. Третий экран в системе Элдера — это как дополнительный инструмент для отслеживания настроений на рынке. Он нужен https://boriscooper.org/ больше для того, чтобы войти в сделку максимально точно. Отследив удачное время для покупки на среднем экране, можно спуститься к третьему, самому младшему, чтобы купить у самых низов или продать по верхам.
Торговые стратегии
Ее высокая востребованность подтверждается уже тем, что по результатам некоторых оценок, каждые 2 из 5 (!) трейдеров – профессионалов, используют данную систему. А уж про индикатор Луч Элдера, наверняка знает каждый четвертый из пятерки трейдеров. Торговая система «Три экрана Элдера» была создана в далеком 1985 году, доктором Александром Элдером. И это во всех отношениях необычная торговая стратегия для финансовых рынков. При переходе осциллятора в сторону перепроданности или перекупленности, возникает сигнал на вхождение в торговую сделку по направлению к долгосрочной тенденции.
Первый экран: Рыночный поток
Сигналом для нас будет падение индикатора ниже уровня перепроданности (20%), а затем превышение им этого уровня. В ситуации, когда тенденция на 1-м экране восходящая, а на втором – нисходящая, показатели скользящих стоп-приказов будут указывать на совершение покупки с разворотом вверх. Оптимальными для торговых целей будут недельные рыночные графики, дневные или четырехчасовые.
Стратегия «Три экрана Элдера» впервые была представлена широкому кругу трейдеров в далеком 1986 году. Первые упоминания о ней появились в газете того времени «Futeres». Методика названа в честь своего создателя – Александра Элдера, известного трейдера и аналитика. Кроме торговли Форекс, эту стратегию успешно применяют и для иных финансовых рынков и инструментов. Таймфреймы также можно использовать другие, при сохранении такого же соотношения между периодами графиков. Что касается фиксации прибыли, пожалуй, самое разумное – использовать трейлинг-стоп.
Дожидаемся, пока тренд начнет разворачиваться на неделе (2), и только после этого входим в позицию. Первый экран в системе Элдера — это график старшего масштаба. Александр Элдер рекомендует играть только в том же направлении. Если стохастик не подтверждает сигнал первого экрана, входить в рынок нельзя. Если у вас есть возможность использовать нестандартные таймфреймы, то можно настроить экраны точно по правилам. В этом случае первый экран будет D5 (пятидневный таймфрейм), второй экран – D1 (дневной), третий экран – H4 (четырехчасовой).
